继量化巨头幻方量化放弃中性策略之后,又一家量化私募加入这一阵营。
10月23日,幂数资产对外宣称,由于市场环境发生重大转变,公司的期权套利策略遭受重创,经公司内部商议后决定,公司未来主推策略将调整为带有多头敞口的策略,而不再推广类中性策略。
对于投资者遭受的损失,幂数资产表示,公司深感愧疚和歉意,为尽力弥补投资者损失,若原有投资者有意投资新策略,将享受极大优惠(可考虑方案:永久免收业绩报酬等)。
就在一周前,幂数资产表示,受市场大幅波动影响,公司旗下期权产品出现创历史的回撤。为尽快修复净值,公司决定,对旗下期权产品轮流暂停收取管理费。
业内人士表示,这波回撤主要是市场贝塔急涨,导致多头端持股没有跟上而产生的阿尔法亏损,以及叠加基差波动带来的损失。“随着市场交易结构变化,中性策略净值有所反弹。有一小部分私募平仓,造成了实质损失。”
此前已有量化巨头宣布放弃中性策略。10月18日晚间,量化巨头幻方量化向投资人发布公告,称因市场环境变化,对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口,潜在收益风险比明显下降,未来收益将明显低于投资人预期。考虑到对冲产品的风险属性,公司将逐步将对冲全系产品投资仓位降低至0,同时自2024年10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。